康志林

◆简介

康志林，男，博士，现为suncitygroup太阳集团讲师。

研究领域：金融资产配置及风险管理，最优化；研究兴趣包括（鲁棒）投资组合优化、风险度量等。

E-mail:zlk@hqu.edu.cn

◆教育经历：

Bachelor（本科）:数学与应用数学，福建师范大学，2005；

BSc（硕士）:数学与应用数学，福建师范大学，2008；(研究方向：最优化理论与算法，导师：张圣贵教授)

PhD（博士）:运筹学与控制论，中山大学，2014-2018；(研究方向：金融数学，导师：李仲飞教授)；

◆工作及访问经历：

2008.7-至今， suncitygroup太阳集团任教

2013.9—2014.6，中山大学管理学院访问；

◆研究成果：

在本学科方向的《Quantitative Finance》、《Mathematical Methods of Operations Research》、《中国管理科学》、《运筹学学报》、《系统工程学报》、《International Journal of Computer Mathematics》等发表过相关学术论文。

◆科研项目：

a. 2015.07-2018.07，福建省中青年教师教育科研项目(JA15041)：分布鲁棒均值-CVaR投资组合优化模型；已结题

b. 2011.12-2013.12，suncitygroup太阳集团校基金项目(11HZR16)：变量有界、低秩半定最小二乘问题；已结题

◆荣誉：

2014年度福建省教学成果二等奖1项《老员工数学建模能力与应用、创新型人才培养的探索》编号2014144（排名第六）福建省教育厅颁发

◆近五年教学情况：

为本科生主讲课程有《高等数学》、《线性代数》、《数学建模》、《概率论与

数理统计》；08年以来指导全国老员工数学建模竞赛；

◆已发表论文：

[1]Zhilin Kang, Xun Li, Zhongfei Li, Shushang Zhu.Data-driven robust mean-CVaR portfolio selection under distribution ambiguity.Quantitative Finance, 2018.DOI 10.1080/14697688.2018.1466057(SSCI, SCI)(金融类国际权威期刊)

[2]Zhilin Kang, Zhongfei Li. An exact solution to a robust portfolio choice problem with multiple risk measures under ambiguous distribution.Mathematical Methods of Operations Research, 2018, 87(2): 169-195.DOI 10.1007/s00186-017-0614-0(SSCI,SCI)

[3]Zhilin Kang. An extended projective formula and its application to semidefinite optimization.

International Journal of Computer Mathematics, 2012,89(17): 2428-2439.

[4]康志林,李仲飞. CVaR鲁棒均值-CVaR投资组合模型.运筹学学报,2017,21(1):1-12.

[5]曾燕,曾庆邹,康志林.基于价格调整的长寿风险自然对冲策略.中国管理科学, 2015, 23(12): 11-19.

[6]康志林.带交易费用组合证券投资的minimax模型.工程数学学报, 2014, 31(5): 653-663.

[7]康志林.修正均值绝对离差投资组合模型.suncitygroup太阳集团学报, 2013，34(6):710-715.

[8]康志林,曾燕. MINIMAX准则下带约束的最优投资组合策略.系统工程学报, 2012,27(5): 656-667.（获2013年度泉州市数学学会学术年会优秀论文）

[9]康志林,张圣贵.低秩半定最小二乘问题.福建师范大学学报,2012, 28(3): 14–18.

[10]康志林,张圣贵.变量有界半定最小二乘问题.高等学校计算数学学报, 2010,32(2): 126-139.